Участник сообщества

В этом случае, уважаемая noire, премия может быть очень большой, точно ответить не смогу, так как для каждого конкретного случая надо смотреть, все зависит от характера риска и соответственно от того, насколько тяжелый хвост этого распределения.
Показывать или не показывать тарифы, это вопрос второй. Самый лучший тариф с точки зрения надежности и абсурдный с точки зрения рынка, это когда он равен страховой сумме. Но в любом случае непокрытые риски будут всегда. Можно конечно увеличивать размер собственных средств, подкладывая под непокрытый хвост активы, но тогда будет падать рентабельность этих активов.
Можно конечно, написать в стиле, что при выборе оптимального тарифа, компании необходимо максимизировать EVA. Но построить такую модель очень сложно, она будет эмпирической. Вы можете определить точное расположение электрона? Вот наверно и с тарифом также? Электрон распределен в пространстве, одновременно находится во всех точках, но с разной вероятностью, поэтому можно сказать, что он находится в данной области с такой-то вероятностью.
Страховая компания, как и любая другая компания должна быть с положительной EVA, иначе собственнику будет не интересно.Вот у вас есть на весах рентабельность на капитал и стоимость капитала, если построить такую рабочую модель для принятия решений, то можно ей руководствоваться при принятии рисков на страхование, при перестраховании и пр.

noire, вы навеваете на меня мысли об устройстве электрона)) простите.) уже поздно

«оставить себе» — это конечно же в кавычках читается, на собственном удержании имеется ввиду

Стандартная и общепринятая схема вычисления страхового тарифа включает в себя следующие этапы:
— этап определения и описание рисков;
— определение вероятностной функции распределения совокупного страхового ущерба (совокупных страховых выплат);
— вычисление совокупной нетто-премии, обеспечивающей требуемую надежность покрытия возможных страховых возмещений;
— вычисление брутто-ставки страхового тарифа с учетом расходов на ведение дела.
Распределение не обязательно должно быть нормальным, как в методике ФССН. Это очень большое упрощение.

Немного провокационный вопрос по моему) Вы с чем не согласны? С тем, что в методике ФССН нормальное распр.? или с тем, что остается непокрытая часть риска (правая часть плотности распределения ущерба) — это про хвост?

Коллеги, есть общая модель расчета страхового тарифа. Необходимо определить функцию распределения совокупного ущерба и выбрать уровень безубыточности (безопасности). Как правило, выбирают от 85 до 95% площади плотности вероятности — это и будет ваш нетто-тариф. Остается хвост распределения, его можно оставить себе либо частично передать в перестрахование.
Весь вопрос, как правильно определить функцию распределения? Нужна обширная статистика, чтобы определить параметры этой функции. Или приходится руководствоваться определенными допущениями, домыслами.
В стандартной методике — нормальное рапсределение.