Моё почтение участники сообщества. Предлагаю практическую тему для обсуждения — Расчет лимитов собственного удержания. Интересует именно расчет, пусть даже без высоких материй высшей математики, но точно без «сели. посидели, подумали и решили сколько по тому или иному виду страхования не „обидно“ (финансово не страшно, не жалко) списать со счета по убытку.
В архиве пища для размышления и комментариев https://yadi.sk/d/...
% и фиксированные цифры в формулах — меняются (все таки экспертно все равно подходим). Некоторые размеры страховым сумм покажутся смешными на сегодняшний момент, но что поделать данный вариант „логига“ писался в давно.
А что еще можно взять в работу в части расчета лимита собственного удержания? В диалоге собратья :-)
В своё время была жесткая норма 10% собственных средств на один договора. В принципе, как я понимаю, по стандартным продуктам, по которым заключаются облигаторы и сейчас используется некий fix от некоего показателя капитала.
Можно также дополнительно учитывать куммуляцию рисков (хотя данный риск можно и перестраховать).
Норма в 10% ушла в историю. И она все таки с экономической точки зрения неоправдывала себя. Если брать имущественные риски (их оценку) — сооружения, строения — то вопросы максимально возможного убытка и минимально возможного убытка никто не отменял. Но как сегодня их реально применяют в работе страховые компании? Неужели все унифицировали? Не берем момент, что это только для перестрахования.
дело еще в оценке вероятности наступления убытка в том или ином размере
продолжаем оценивать )
Норма в 10% (или допустим 5%) вполне оправдана для внутреннего использования. Естественно её необходимо применять к нормальной базе (MPL с учетом куммуляции).
Есть и вариант «обратного» счета через Solvency II, т.е. расчет параметров при которых обеспечивается достаточность капитала с требуемой доверительной вероятностью. Только это, боюсь, неподъемно.
Мат. аппарат модели собственных удержаний при квотном перестраховании, перестрахования эксцедента убытка, убыточности есть в книге Штрауба «Актуарная математика имущественного страхования». Правда есть небольшие проблемы при переходе от теор. части к части практического моделирования. Было бы здорово увидеть практические реализации имитационно-стохастических моделей на данную тематику.
Есть еще сайт на symixins.narod.ru, там есть другой алгоритм.
Откройте тайну — откуда эта пррррэээлесть?
Испытал ностальгию, жалко там ни одна ссылка не работает, не смог погрузиться в пучину актуарных расчетов
Без понятия, нашел через поисковик. Единственное, что мне не понятно, в этих алгоритмах нет как такового моделирования и использования методов из теории риска. Хотелось бы найти что-нибудь подобное.
Хм, так а из чего исходим? Какие начальные данные? Есть ли статистические данные? Какова их адекватность, объем? Или есть только теоретические вероятности страховых событий?
и так и не стало понятным Вам для чего?
потому что в итоге это и выглядит как «сели и подумали». правда этому «сели и подумали» предшествует сбор большого количества данных — оценка риска, результаты прохождения предыдущих размещений, предложения на будущий год с учетом разных моделей и т.д.
Actuary, А как вы оцениваете адекватность статистических данных? чисто субъективно или есть мат. критерии?
Пока не сталкивался на практике в России с какими-то серьезными мат. критериями в страховании. Обычно все делается более-менее на коленке, субъективно, но часто этого хватает.
Ну а если серьезно подходить к проблеме, то объем данных можно оценивать доверительными интервалами.
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах