Предлагаю ради разнообразия обсудить какую-то конструктивную тему.
Вот-вот, после сезона отпусков, начнутся переговоры о возобновлении облигаторов. Есть ли уже у кого-то хотя бы предварительное понимание того, как катастрофические убытки 2011 года повлияют на стоимость перестрахования в крупных международных компаниях? Возможно, кто-то уже пришел в ужас от выставленных предварительных котировок?
Для затравки картинка, честно спертая из отчета Гай Карпентеров. Хорошо, хоть Айрин пронесло мимо Нью-Йорка.
Япония, кстати, сильно госпрограммой покрыта. Это с учетом такого покрытия или без?
И еще кстати. Кто-то из россиян попал на японские риски через одну западную компанию.
Госпрограмма только имущество физлиц вроде покрывает, а коммерческое и прочий бизнес интерапшн нет. К тому же, там в рабочих лейерах даже по имуществу физлиц есть очень значительное участие рыночных страховщиков. Сколько прилетит, сейчас самим перестраховщикам не совсем ясно.
А кто попал — так не надо жадничать и брать лейеры размером в половину собственного капитала, и будет счастье. Ллойдс никто не переиграет на их поле.
noire,
поправьте меня, но то же землятресение в Японии явно не ежегодное событие (в целом для мира). Разве его соответствующая вероятность не должна была учитываться в уже имеющихся тарифах?
Что касается США — то для них традиционно действует отдельное покрытие.
Отдельное покрытие — да, но в итоге емкости США покрываются из тех же карманов, что и все остальные.
Тарифы по «обычной» катастрофе строятся для гораздо более частых событий (1-в-10 лет или 1-в-20 лет, например). Остальная волатильность покрывается капиталом и прочими резервными фондами.
Если совсем уходить в дебри, то обычно капиталом под катастрофы покрывается событие 1-в-200 лет или 1-в-250 лет. По конкретному японскому событию я видела оценки вероятности (пост фактум) как 1-в-450 лет.
И после того, как резервные фонды будут истощены выплатами по таким событиям, их придется откуда-то пополнять. Либо повышать тарифы, либо продавать андеррайтеров в рабство.
Однако… Про 450 лет не слышал.
Жалко. Мне конечно с перестраховщиками практически не общаться, но вот попытка расширения покрытия в части рисков стихийных бедствий скорее всего «накроется»…
200 и 250 лет — это исходя из доверительной вероятности 99,5%? Я слышал капиал предлагали считать под 99,9%…
Да, VaR 99.5% (1 в 200) — полный капитал под катастрофу по нормам Solvency 2, 1 в 250 — это запас прочности, на который смотрят рейтинговые агентства для A и выше.
Насчет накроется или нет — еще неясно. Вот и завела тему, так как у меня хороших новостей не слышно. Но может, у кого-то есть?
После землетрясения в Кобе в 1995 году (ущерб более 100 млрд. долл., более 6 434 погибших) тоже говорили, что такое событие возможно чуть ли не раз в 500 лет.
Поэтому, думаю, цены вырастут в этом году и значительно — надо «отбивать» убытки и показывать положительную динамику акционерам.
Посмотрите на курсы акций крупнейших страховщиков и перестраховщиков — всё время лихорадит — то одно, то другое. Только очухались от кризиса на финансовых рынках — AIG,
чуть голову подняли — Япония.
http://www.fifact....
Здравствуйте, noire и другие проф. участники дискуссии. Очень хорошо, что есть такой ресурс.
У меня есть вопрос не совсем в тему поста. Скоро новый учебный год. В этом году у нас будет курс страхового дела. Я потихонечку готовлюсь.
Так вот, я хотел бы узнать как по-английски будет «Франшиза»?
То есть, буквальный перевод мне известен — «Deductable», но где-то в глубине души есть сомнение, что англосаксы используют это слово в текстах полисов.
Например, как тогда должна звучать на английском фраза: «по настоящему договору страхования установлена безусловная франшиза в размере… рублей от страховой суммы по каждому страховому случаю»?
И вообще, подскажите, пожалуйста, где онлайн можно ознакомиться с оригинальными текстами полисов американских или английских страховщиков? Вид страхования — nonlife.
Заранее спасибо.
Обычно более употребимо excess, нежели deductible. Для «условной» франшизы вполне себе используют и franchise, особенно континентальные европейцы.
1. я встречал все перечисленные noire варианты (чаще всего именно deductible, а вот excess больше в перестраховании)
2. во фразе, которую Вы предлагаете перевести не совсем корректный оборот — «рублей от страховой суммы».
3. Лично мне интересен не столько английский термин, сколько соотношение этой самой франшизы и лимита ответственности (лимит ответственности определяется «сверх» (in excess) или за вычетом франшизы. Мне попадались высказывания, что различные англоязычные термины как раз и отражают эту специфику, но практикой сие не подтвердилось.
Мне вот еще пришло в голову, что разница может быть в UK vs US.
Мне deductible как раз вживую не попадался ни разу, а excess — везде, хоть даже и в моторном страховании. Технически работает так же, как и родная франшиза, т.е., никаких inxs.
noire, может быть (я по вордингам больше с Lloyd's дело имею)
Хотя, как минимум, в рамках страхования ответственности формулировки вордингов (по косвенному анализу) больше похожи на установление лимита ответственности in excess франшизы… Понятно, что для имущества такой подход сложен ввиду наличия ограничения в виде страховой стоимости…
Я тут уже в обсуждении по Росгосстраху приводил выдержки. Если не забуду приведу и в этой теме (как доберусь до личного компа).
Спасибо, noire. Надо будет в мультран тикет написать, чтобы исправили у себя «Deductable» на «Deductible»
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах