Занимательная математика: сколько стоит доверие?

Потерянное доверие клиентов…
По моему, это последнее о чем задумывается любой страховщик при урегулировании убытка.
Селекция, занижения, задержки, отказы в выплате в общем, и по ПВУ в частности, тому способствуют.
С другой стороны, «уход крупного страховщика» объективно предполагает увеличение клиентской базы оставшихся игроков страхового рынка.
Прибыль за счет страховых премий сводит на нет гипотетические убытки от утраты доверия.

Елена,

Сравнивая два временных ряда, всегда можно получить какие-то результаты. Уж Вам-то наверняка должно быть известно, что выбрав один ограниченный набор данных за «базовый» (например, среднегодовая температура в Москве за последние 20 лет), мы всегда сможем подобрать к нему идеально скоррелированный набор данных (вполне возможно, это будет средняя длина юбки обитательниц штата Небраска в период 1920-1940).
Но, кореллированные данные не означают однозначной причинно-следственной связи между ними (в любую сторону). Для верификации любой гипотезы данными СНАЧАЛА нужна эта проверяемая гипотеза, а потом уже нужно подобрать правильный набор данных (дизайн эксперимента) для ее проверки — а не СНАЧАЛА нужно найти набор данных, а потом вывести из их корреляции подходящую гипотезу. У Вас в досье указан PhD по математике из неплохого ВУЗа, а это ведь основы статистики. Понятно, что соблазн велик и неплохой пиар можно сделать на таких исследованиях, но Вас ведь и специалисты в Вашей области читают.

Но отставив даже теорию в сторону — почему из обнаруженной корреляции вы делаете вывод, что уход с рынка страховщиков ведет к его провалу, а не обратный (более логичный с моей точки зрения) что провал рынка ведет к тому, что игроки с него уходят из-за его меньшей привлекательности? Или еще более разумный — что и у одного, и другого явления просто есть общий драйвер?

Пост хоть небезынтересный, но явной корреляции и внятных трендов из него не следует. А вот вывод верный. Тотальный «Принцип курятника» в страховании привел к тому, что:
1. На качество сервиса (любого, кроме, изредка, продаж) большинству менеджеров до звезды. Про его объективную внешнюю оценку и сравнение себя с рынком вообще речи не идет.
2. «Сообщество» (ха, слово то какое!) подспудно или явно радуется уходу любого страховщика — во первых, конкуренции меньше, а во вторых — ну наверняка же там одни мошенники работали, а вот теперь остались лишь эталоны морали.
3. Искренняя лояльность к своему страховщику или отрасли отсутствует не только у клиентов, но и у большинства из нас самих.
И много еще чего. А драйвер, пожалуй, один. Государство не сумело, или, если вернее, не захотело, сделать страхование нормальным, выгодным, справедливо регулируемым бизнесом. Сообщество, если и пробовало, не смогло этого добиться. Не люблю утверждений, но тут попробую — Страхование в России честным путем никому не выгодно. Несогласные, приведите примеры страховщиков, которые ведут свой бизнес по всем правилам, любимы клиентами, прибыльны акционерами, непрессуемы и независимы от государства и являют собой пример, который выживет в иной рыночной среде.

от профессионального актуария хотелось бы более убедительного анализа

Елена,

всё это сильно смахивает на какое-то шаманство.

Ведь проблемы у компании наступают гораздо раньше приостановления лицензии, минимум за несколько кварталов, как правило, уже идут массовые жалобы во все органы, клиенты сидят без выплат, партнеры без регрессов, в Интернете на всяких форумах компанию живенько обсуждают и матерят…

Сама идея поиска связи проблем у конкретной компании с доверием всех потребителей интересна, но вряд ли она так «в лоб» раскрывается.
К сожалению, мы не имеем рыночного инструмента отслеживания цены на акции компаний, чтобы зафиксировать психологическую составляющую инвестора (что могло бы как-то быть похожим с вашей идеей о настроении потенциального клиента). А вот изучая иностранные рынки чётко видно, что проблемы у AIG или крупные убытки серьезно «провалили» стоимость акций других страховщиков, никак с этими событиями не связанных.

Как вы знаете, люди по большей части заключают договоры страхования под давлением внешних факторов (иногда ими могут выступать банк, ГИБДД или даже активный страховой агент), а уж никак не уход с рынка одной из многих (зачастую региональных) компаний.
Тариф поменьше, реклама поярче, обещаний побольше – и наш соотечественник понесет свои кровные хоть в какую СК, а хоть даже и в МММ.

noire,

конечно, именно так и было сделано: выдвинута гипотеза о том, что на темп роста премий влияют некоторые дополнительные факторы — события на страховом рынке (для их учета была введена искусственная переменная), после чего эта гипотеза была проверена на данных. Результаты получились весьма неплохие, что однако само по себе еще не говорит о том, что гипотеза верна — но в результате этой конкретной проверки ее отвергнуть нельзя. Проблема в том, что данных все же мало, и они не слишком надежны (квартальные данные ФССН все-таки иногда выглядят странно).
На мой взгляд, из того, что получается, скорее следует все же влияние ухода страховщиков на провалы — поскольку других объективных факторов, которые могли бы сделать провалы столь неодинаковыми (кризис в качестве объяснения не годится), я не вижу. Что, конечно, вовсе не означает, что их нет.
По поводу какого-то общего драйвера — вполне возможно, что таковой имеется, однако мне ни одного «сносного» претендента обнаружить не удалось.
Вот это мне хотелось бы обсудить, если у вас есть какие-то соображения по этому поводу. Тогда весь пиар, разумеется, будет ваш, сколько его тут есть

Юрий М,

спасибо, думаю, если бы сейчас можно было получить абсолютно внятные тренды, это уже было бы сделано и обсуждать здесь ничего не пришлось бы.
Что касается страхования в России — у меня примерно такое же впечатление, то есть честное страхование по крайней мере никому не выгодно. Хотя есть отдельные топ-менеджеры, которые, на мой взгляд, действуют вопреки этому обстоятельству)

Заинтересованный взгляд,

конечно, нельзя сказать, что сделанные мною выводы однозначны. Однако все-таки до тех пор, пока компания просто не платит своим клиентам (или потерпевшим по ОСАГО), она обсуждается в основном среди ее же клиентов, «громким» уход компании становится только тогда, когда о нем объявляют, что случается обычно при приостановлении (ограничении) лицензии или исчезновении руководства компании.
Анализ, проведенный мною в действительности все таки не так прост, как может показаться из поста: о том, чтобы показать что-то «в лоб» речи не идет. Хотя, повторюсь, на абсолютную верность выводов я не претендую.

P.S. Вы, возможно, не видели, вот тут я задала вам вопрос, на который очень хочется получить ответ: http://www.asn-new...

Елена,
давайте я подробнее объясню свою позицию.

Сначала – о Вашем анализе.
Если Вы выдвигаете гипотезу, Вам необходимо объяснить реальный жизненный механизм, который лежит за этой гипотезой. Особенно, если Вы пытаетесь уйти в Behavioral Finance, где ни одно статистическое исследование не считается действительным, пока не объяснен поведенческий феномен с точки зрения психологии масс.
Например: ФССН объявляет о требовании к увеличению уставного капитала, и — по гипотезе — рынок реагирует падением темпа роста сборов. Тогда, каждое падение — это:
1. Либо конкретные клиенты компаний, которые отказываются от покупки страховых полисов,
2. либо происходит размягчение тарифов без роста количества полисов.
Если это первое: кто эти потерянные клиенты: физлица, юрлица, другие страховые компании? От каких видов они отказываются (например, от ОСАГО и от других обязательных и добровольно-обязательных видов сложно «отказаться»). Почему они уходят – какие риски они (неспециалисты в страховой области) видят в таком требовании надзора к страховым компаниям? Откуда они узнают о таком требовании надзора, неужели читают специализированную прессу? Наблюдается ли такой же феномен в других областях – например, перестали ли клиенты хранить деньги в дочках иностранных банков, к «мамам» которых были выставлены заоблачные требования к дополнительной капитализации?
Если это второе, то почему страховые компании массово ослабляют прайсинг (притом неэффективно ослабляют) в преддверии потребности в капитале (такое поведение является абсолютно иррациональным?)
Далее, если Вы применяете статистические техники, необходимо делать кучу предположений (об одинаковом/неодинаковом распределении, о финитной дисперсии, и т.д. – в зависимости от конкретной техники). Чтобы не занудствовать, покажу только один момент. На Вашем графике «пики» сборов всегда происходят в первом квартале каждого года. Это уже говорит, что такие данные необходимо как-то корректировать (в них есть явная сезонность, а в банкротствах страховщиков, насколько мне видно, такой закономерности не наблюдается). И это уже косвенно свидетельствует о том, что корреляция не так уж хороша. Да, после банкротства компании рынок будет падать, это правда – как минимум на долю сборов этой компании (клиентов конкуренты растащат все-таки не сразу). Но есть ли тут дополнительный эффект от потери репутации? Неизвестно.

Теперь мое мнение.
Страховой рынок, когда дело идет о подписанной премии, естественным образом волатилен от квартала к кварталу. На это влияет и «нормальная» сезонность (как в туристическом), и «индуцированнная» сезонность (например, при введении нового обязательного вида в 1 квартале некоторого года, все последующие годы также будут иметь «пик» подписанных премий по возобновлениям именно в этот сезон), и влияние налоговых сезонов/перезаключений крупного корпоратива для предприятий, и еще огромное количество факторов. И как раз подозрительно было бы, если бы такие падения и взлеты были одинаковыми – уж слишком много этих самых факторов.
Объяснять ли Вам, каким образом компания с комбинированным коэффициентом в 120-130% (что, как ни прискорбно, не редкость на рынке), с маленьким запасом настоящего капитала (не нарисованных активов), которая чувствует себя хорошо или даже очень хорошо, вскочив в подъемную волну рынка, на одном из стандартных, обычных «падений» рынка внезапно банкротится? Думаю, не стоит. Поэтому, даже если значимая зависимость и существует (в чем я сомневаюсь), то, по-моему, она должна быть в обратную сторону.

А теперь — почему я это пишу.
Это не личный наезд, чем грешат другие участники дискуссии (Вы мне скорее даже симпатичны, потому что хотя бы не являетесь обычной серенькой кислой актуарной массой, а имеете свое мнение, даже если оно и неправильное ).
Во-первых, бихевиористские модели в страховании – это очень, очень интересная тема, и практически нетронутая (в отличие от других финансовых рынков). И если отойти от примитивного статистического анализа ограниченных данных, то тут ух как можно развернуться.
Во-вторых, у Вас бывают интересные посты, даже если и с неоднозначными выводами или спорными методами, но они дают пищу для размышлений. Вы неглупый собеседник, и разминка мозга всегда приятна
А по поводу Вашего пиара, это бизнес, и это понятно и ничего зазорного тут нет. Берем громкое утверждение, с которым другие участники дискуссии будут, из своего житейского опыта, скорее согласны, чем нет, и разрабатываем под него довольно спорное статистическое объяснение (которое – объективно – нельзя ни принять, ни отвергнуть). Это заставляет Ваших читателей думать, что они нереально круты, как профессионалы – ведь они поняли правду даже раньше, чем актуарии (которые всегда говорят правду, только правду и ничего, кроме правды), ласкает их чувство собственного величия, и, конечно, это положительно сказывается на восприятии Вашего профессионализма и расширяет клиентскую базу. А у меня вот такой другой пиар – нести свет статистического просвещения в массы – чтобы актуариям неповадно было. У каждого свой геморрой и своя целевая аудитория.

to noire

снимаю шляпу

to Елена

прошу прощения, если в другом посте «наехал» на Вас. Что касается данного поста, я уж хотел попросить у Вас исходные данные (а то не сходятся показатели), но после комментария noire мне кажется это излишним.

noire,

спасибо, что Вы есть
Отдельное спасибо за содержательный комментарий, разумеется.

Что касается самого анализа: да, конечно, все Вами описанное хороший анализ должен содержать.
Мой на статус хорошего (подходящего, чтобы делать уверенные выводы) не претендует и претендовать не сможет в обозримом будущем: слишком мало стат. данных доступно, надежных стат. данных еще меньше. То есть для России такое полное исследование вряд ли вообще возможно в обозримом будущем.

Однако зависимость, которая показалась мне интересной и очень хорошо вписывающейся в гипотезу, я действительно обнаружила. Да, упрек справедлив — за истину ее выдавать, конечно, нельзя.

Касательно Вашего мнения — так тоже может быть, разумеется. Немного смущает, что много уходов с рынка происходит и на подъеме рынка, хотя понятно, тут всегда можно возразить, что процесс ухода компании не быстрый, и какой спад ее подкосил, не известно.
И все же уход компаний с высоким комбинированным уровнем убыточности — процесс не такой очевидный. Какие-то из них спасают акционеры, веруя в светлое будущее, видимо, какие-то — акционеры и топ-менеджмент. А какие-то компании уходят, имея вполне приличный с виду портфель.
Одной только сезонностью и наличием «нормальных» факторов, связанных с продажами, имеющиеся измненения темпа роста премий мне кажется, тоже объяснять как-то не очень правильно.

За комментарий огромное спасибо, он дал много пищи для размышлений и будет полезен не только в актуарной деятельности.

Ах, Елена, я сейчас просто растаю от лести.
Давайте же займемся чем-нибудь по-настоящему прекрасным. Например, просчитаем катастрофический сценарий для КАСКО «град в Москве». Для Вас — пиар, а для рынка — полезная информация. У меня уже почти все восточноевропейские столицы обсчитаны, так что методология есть, а вот времени — нет

Елена,

После вашей «подсказки» увидел ваш вопрос, заданный в «умершей» теме предыдущего поста.
Вот уж никак не предполагал, что вам так хочется еще раз поговорить о своих недочетах. Думал, вы по итогам обсуждения сделали правильные выводы. Или вы их теперь сравнить хотите? Придется вернуться и дать «краткий экскурс». Не обещаю, что помню всё, но некоторые вещи озвучу. И сразу предупреждаю, это не – «наезд», а всё токмо по вашей настоятельной просьбе.

«Загадки ОСАГО: кому нужна система «Бонус – малус»» (http://www.asn-new...)
У вас расчетная ошибка в таблице. Переход между четвертым и пятым годом для 6 и 7 классов вы дважды поставили 0,81, не уменьшив его для следующего безубыточного года.
Поэтому и писал вам неоднократно, что надо перепроверять данные и выкладывать расчетный файл, чтобы это не выглядело «шаманством» как в случае с «Занимательная математика: сколько стоит доверие?» (http://www.asn-new...), когда участники пытались проверить данные и они не совпадали.

Ваши рассуждения о «среднем водителе» вообще несколько странные из-за того, что это (как и многие ваши другие попытки исследования-моделирования) не соответствует реальной жизни. Профессиональные актуарии вам на это указывают с точки зрения статистики, а страховые практики – с точки зрения развития и структуры портфелей, причем немаленьких.
Вообще ваше желание всё упростить до уровня задачки для студентов (выбираем среднюю машину, со средним водителем по среднему тарифу…) ведет к выхолащиванию идеи, попытке давать средние рекомендации для средней компании в среде страхового идеального (газа?) поля.
Это также относится к вашему посту «Честный способ снижения цены на автокаско» (http://www.asn-new...) по усредненным франшизам. Налицо подход человека, который рассматривает задачу именно с позиции студента или преподавателя, который студенту задачку ставит. Не видно даже попытки проанализировать последствия для компании введения франшизы, исходя из уровня эластичности спроса, рыночного предложения конкурентов, структуры и специфики ее портфеля. Опять мы видим «среднюю температуру по больнице».

Неполное знание материала порождают не совсем верные высказывания. Так в посте «Почему до сих пор существуют «фиксы» в ПВУ?» (http://www.asn-new...) кроме неоднозначного подхода к методологии определении среднего убытка и возмещения (о чём вам с самого начала писал и я, и другие участники дискуссии) вы свои выводы пытаетесь подкрепить выводом, что по концу периода остаются какие-то неоплаченные суммы по ПВУ. Да, остаются. Но их остается крайне мало, 10-15% по концу квартала (по количеству и по размеру выплате в отчетном периоде было урегулировано 85% и 91% соответственно), а при рассмотрении этой же величины по итогам года она близка к 100%. Потому что Положение о ПВУ предусматривает достаточно короткие сроки по прохождению дела (3-5-7 дней) и еженедельный клиринг по расчетам. Видимо, вы этого не знали, когда делали свои умозаключения, почему ваши результаты предположений не сходятся с объективными данными.
О методологических ошибках вам тут очень мягко намекает noire. Цитировать то, что заметили другие, не считаю ни возможным, ни необходимым.

Я не снимаю ответственности за ошибки в отчетности ФССН, другие моменты, когда трудно делать однозначные выводы на основании ограниченных данных. Но тогда пишите об этом прямо и честно – так, мол, и так, модель работает для таких вот только параметров, а вот для этих уже не работает.
У вас есть масса интересных мыслей, и вы их излагаете в своих постах. О тех же ПВУ вы писали в феврале, о страховании жизни и пр. Просто старайтесь не спешить, перепроверьте всё, пишите о том, что досконально знаете или проверили уже, спрашивайте советов по неизвестным вопросам у других страховщиков перед тем, как делать окончательные выводы.

Опять же, надеюсь, что эта тема «ушла» из топа и некоторая критика, на которую вы сами напросились, не будет уже активно читаться другими участниками, а останется сугубо для вашего персонального сведения.

А главное – не пытайтесь обижаться на тех, кто привык сомневаться в сомнительных цифрах и в неоднозначных выводах без цифр. Здесь я не заметил лютых «троллей» и явных ваших врагов. Всем интересно разобраться в проблеме, найти наиболее правильное обоснование и решение. Просто оно не всегда совпадает с вашим. Ничего. Ведь для вас важно получить, как вы писали noire «много пищи для размышлений». При этом умение признавать свои ошибки или упущения – черта сильных людей и настоящих профессионалов. Имена к этой категории я вас и отношу.

С искренним пожеланием дальнейших успехов,

Постоянный и Заинтересованный читатель ваших материалов

noire
с превеликой радостью. Давайте. Можно начинать обсуждать здесь, можно на epermiakova@gmail.com

Заинтересованный взгляд,

спасибо за подробный ответ. Мне действительно хотелось понять, что именно вы называете ошибками. Я ни на кого здесь не обижаюсь, по-моему, это было бы глупо. Но на комментарий в духе «вы постоянно пользуетесь непроверенными данными», мне отвечать нечего, кроме того, что «это не так», и содержательной дискуссии из этого получиться не может. К тому же, как я и предполагала, единственным примером, который худо-бедно подходит под эти слова, является опечатка в табличке в посте про СБМ. Раз уж эта опечатка оставила такой заметный след, то поясню: в появлении очередного поста, помимо меня, принимает участие еще редакция АСН: кто-то редактирует, кто-то корректирует, кто-то верстает. По-видимому, опечатка была сделана на этапе верстки таблички. Специально подняла свой текст, проверила. Там такой опечатки нет. Кроме того, замечу, расчетная ошибка — это такая, которая получилась как результат ошибки в расчетах. Если бы там была расчетная ошибка, она бы отразилась как-то и на следующих строчках таблицы, чего явно не заметно. В остальном (в том числе и в этом посте) я не встречала комментариев с указанием на ошибку или опечатку: что именно и с чем не совпадает.

Выкладывать данные с расчетами — это интересная мысль, я подумаю, как это реализовать. Это не очень просто. Дело в том, что я в рамках поста пытаюсь изложить результат некоего исследования, которое целиком ни в пост, ни в табличку в excel не помещается (помимо данных есть же еще методология). Значит, его нужно оформлять в виде небольшой статьи для тех, кому интересно, и прикладывать к посту в виде файла. Одно дело — получить какой-то результат, и написать о нем в блоге, и совсем другое — написать о нем в статье. Видимо, придется реже писать

Касательно других замечаний — они сами по себе интересны, спасибо. Однако каждый раз в посте речь идет несколько о другом, и те вещи, которые вам не нравятся, приведены в качестве простой иллюстрации (не потому, что сложная иллюстрирует что-то другое или не может быть получена, а потому, что сложную сложнее сделать наглядной).

В посте про СБМ рассуждения о «среднем водителе» никак не влияют на сделанные выводы: 1) что СБМ таки снижает среднюю премию, получаемую страховщиками (хоть и показывается это более сложным образом, нежели приведенный в табличке), и, 2) что СБМ слишком долго будет достигать равновесия — поскольку в ней очень много классов. И, в результате, действие СБМ на тарифы в РФ является трудно прогнозируемым.

В посте «Почему до сих пор существуют «фиксы» в ПВУ?» речь ведь идет не о том, чтобы посчитать, кто выплатил больше, а получил меньше. Систему ПВУ я достаточно хорошо знаю изнутри, как и «систему» сдачи отчетности ФССН, и представляю себе, насколько целесообразно как-то пытаться посчитать такие вещи из отчетности по форме 1-с. Если уж что-то «не бьется» у крупных страховщиков, то дело это гиблое. Речь там идет о том, что средняя выплата, произведенная своему клиенту, таки не коррелирует со средним полученным «фиксом». И расчет проведен, разумеется, нормальный, по данным всех компаний, а не по табличке, которая приведена в посте. Табличка приведена для того, чтобы этот эффект как-то проиллюстрировать. И если Ингос будет отнесен в другую ее строчку, то это совершенно никак не скажется на сути поста и на сделанных выводах.

Еще раз хочу сказать: я совершенно не боюсь критики, но мне хотелось бы конструктивных и содержательных дискуссий вместо взаимного троллинга или обвинений, на которые только и можно ответить «это не так».