longiman,

я, видимо, слишком наивна.   Найти реплику

Повышение территориальных коэффициентов для некоторых городов — больная тема для региональных страховщиков. Например, Союз Страховщиков Татарстана года с 2004 — го настаивал на повышении территориального коэффициента для Казани, причем и страховщики, и даже ГИБДД, были готовы предоставить практически любую статистику по убыточности, количеству ДТП, зарегистрированным ТС (и предоставляли, только она оказалась никому не нужна). Ибо убыточность по Казани, действительно, была колоссальная, 120% без учета расходов могло быть запросто.
И вот в 2009-ом году территориальные коэффициенты наконец были повышены. Исходя из какой статистики — Бог весть, поскольку в отчетные формы РСА к тому времени так и не были включены подробные разбивки по городам, это было сделано лишь недавно.
В этот раз, насколько я могу судить, статистика уже была собрана, и можно надеяться, что кто-то из страховщиков действительно выровняет убыточность.

noire права, отношение выплат к премиям на таком рынке, как ОСАГО, дает достаточно хорошее представление о его реальной убыточности. И легко видеть, что по некоторым регионам оно находится на грани, а по другим — вполне комфортно страховщикам.

А вот попытка сравнить сформированные резервы (в числе которых, как правильно заметил Kutek, незаслуженно забыт стабилизационный резерв по ОСАГО) в размере 70 млрд. р. со сборами по ОСАГО в размере 90 млрд. р. действительно выглядит странно и вряд ли убедит кого-то в обоснованности повышения тарифов.
   Найти реплику

Заинтересованный взгляд,

спасибо за подробный ответ. Мне действительно хотелось понять, что именно вы называете ошибками. Я ни на кого здесь не обижаюсь, по-моему, это было бы глупо. Но на комментарий в духе «вы постоянно пользуетесь непроверенными данными», мне отвечать нечего, кроме того, что «это не так», и содержательной дискуссии из этого получиться не может. К тому же, как я и предполагала, единственным примером, который худо-бедно подходит под эти слова, является опечатка в табличке в посте про СБМ. Раз уж эта опечатка оставила такой заметный след, то поясню: в появлении очередного поста, помимо меня, принимает участие еще редакция АСН: кто-то редактирует, кто-то корректирует, кто-то верстает. По-видимому, опечатка была сделана на этапе верстки таблички. Специально подняла свой текст, проверила. Там такой опечатки нет. Кроме того, замечу, расчетная ошибка — это такая, которая получилась как результат ошибки в расчетах. Если бы там была расчетная ошибка, она бы отразилась как-то и на следующих строчках таблицы, чего явно не заметно. В остальном (в том числе и в этом посте) я не встречала комментариев с указанием на ошибку или опечатку: что именно и с чем не совпадает.

Выкладывать данные с расчетами — это интересная мысль, я подумаю, как это реализовать. Это не очень просто. Дело в том, что я в рамках поста пытаюсь изложить результат некоего исследования, которое целиком ни в пост, ни в табличку в excel не помещается (помимо данных есть же еще методология). Значит, его нужно оформлять в виде небольшой статьи для тех, кому интересно, и прикладывать к посту в виде файла. Одно дело — получить какой-то результат, и написать о нем в блоге, и совсем другое — написать о нем в статье. Видимо, придется реже писать :)

Касательно других замечаний — они сами по себе интересны, спасибо. Однако каждый раз в посте речь идет несколько о другом, и те вещи, которые вам не нравятся, приведены в качестве простой иллюстрации (не потому, что сложная иллюстрирует что-то другое или не может быть получена, а потому, что сложную сложнее сделать наглядной).

В посте про СБМ рассуждения о «среднем водителе» никак не влияют на сделанные выводы: 1) что СБМ таки снижает среднюю премию, получаемую страховщиками (хоть и показывается это более сложным образом, нежели приведенный в табличке), и, 2) что СБМ слишком долго будет достигать равновесия — поскольку в ней очень много классов. И, в результате, действие СБМ на тарифы в РФ является трудно прогнозируемым.

В посте «Почему до сих пор существуют «фиксы» в ПВУ?» речь ведь идет не о том, чтобы посчитать, кто выплатил больше, а получил меньше. Систему ПВУ я достаточно хорошо знаю изнутри, как и «систему» сдачи отчетности ФССН, и представляю себе, насколько целесообразно как-то пытаться посчитать такие вещи из отчетности по форме 1-с. Если уж что-то «не бьется» у крупных страховщиков, то дело это гиблое. Речь там идет о том, что средняя выплата, произведенная своему клиенту, таки не коррелирует со средним полученным «фиксом». И расчет проведен, разумеется, нормальный, по данным всех компаний, а не по табличке, которая приведена в посте. Табличка приведена для того, чтобы этот эффект как-то проиллюстрировать. И если Ингос будет отнесен в другую ее строчку, то это совершенно никак не скажется на сути поста и на сделанных выводах.

Еще раз хочу сказать: я совершенно не боюсь критики, но мне хотелось бы конструктивных и содержательных дискуссий вместо взаимного троллинга или обвинений, на которые только и можно ответить «это не так».
   Найти реплику

noire
с превеликой радостью. Давайте. Можно начинать обсуждать здесь, можно на epermiakova@gmail.com   Найти реплику

noire,

спасибо, что Вы есть :)
Отдельное спасибо за содержательный комментарий, разумеется.

Что касается самого анализа: да, конечно, все Вами описанное хороший анализ должен содержать.
Мой на статус хорошего (подходящего, чтобы делать уверенные выводы) не претендует и претендовать не сможет в обозримом будущем: слишком мало стат. данных доступно, надежных стат. данных еще меньше. То есть для России такое полное исследование вряд ли вообще возможно в обозримом будущем.

Однако зависимость, которая показалась мне интересной и очень хорошо вписывающейся в гипотезу, я действительно обнаружила. Да, упрек справедлив — за истину ее выдавать, конечно, нельзя.

Касательно Вашего мнения — так тоже может быть, разумеется. Немного смущает, что много уходов с рынка происходит и на подъеме рынка, хотя понятно, тут всегда можно возразить, что процесс ухода компании не быстрый, и какой спад ее подкосил, не известно.
И все же уход компаний с высоким комбинированным уровнем убыточности — процесс не такой очевидный. Какие-то из них спасают акционеры, веруя в светлое будущее, видимо, какие-то — акционеры и топ-менеджмент. А какие-то компании уходят, имея вполне приличный с виду портфель.
Одной только сезонностью и наличием «нормальных» факторов, связанных с продажами, имеющиеся измненения темпа роста премий мне кажется, тоже объяснять как-то не очень правильно.

За комментарий огромное спасибо, он дал много пищи для размышлений и будет полезен не только в актуарной деятельности.

   Найти реплику

Заинтересованный взгляд,

конечно, нельзя сказать, что сделанные мною выводы однозначны. Однако все-таки до тех пор, пока компания просто не платит своим клиентам (или потерпевшим по ОСАГО), она обсуждается в основном среди ее же клиентов, «громким» уход компании становится только тогда, когда о нем объявляют, что случается обычно при приостановлении (ограничении) лицензии или исчезновении руководства компании.
Анализ, проведенный мною в действительности все таки не так прост, как может показаться из поста: о том, чтобы показать что-то «в лоб» речи не идет. Хотя, повторюсь, на абсолютную верность выводов я не претендую.

P.S. Вы, возможно, не видели, вот тут я задала вам вопрос, на который очень хочется получить ответ: http://www.asn-news.ru/blogs/24/post/170?page=3#comments-list
   Найти реплику

Юрий М,

спасибо, думаю, если бы сейчас можно было получить абсолютно внятные тренды, это уже было бы сделано и обсуждать здесь ничего не пришлось бы.
Что касается страхования в России — у меня примерно такое же впечатление, то есть честное страхование по крайней мере никому не выгодно. Хотя есть отдельные топ-менеджеры, которые, на мой взгляд, действуют вопреки этому обстоятельству)   Найти реплику

noire,

конечно, именно так и было сделано: выдвинута гипотеза о том, что на темп роста премий влияют некоторые дополнительные факторы — события на страховом рынке (для их учета была введена искусственная переменная), после чего эта гипотеза была проверена на данных. Результаты получились весьма неплохие, что однако само по себе еще не говорит о том, что гипотеза верна — но в результате этой конкретной проверки ее отвергнуть нельзя. Проблема в том, что данных все же мало, и они не слишком надежны (квартальные данные ФССН все-таки иногда выглядят странно).
На мой взгляд, из того, что получается, скорее следует все же влияние ухода страховщиков на провалы — поскольку других объективных факторов, которые могли бы сделать провалы столь неодинаковыми (кризис в качестве объяснения не годится), я не вижу. Что, конечно, вовсе не означает, что их нет.
По поводу какого-то общего драйвера — вполне возможно, что таковой имеется, однако мне ни одного «сносного» претендента обнаружить не удалось.
Вот это мне хотелось бы обсудить, если у вас есть какие-то соображения по этому поводу. Тогда весь пиар, разумеется, будет ваш, сколько его тут есть :)

   Найти реплику

Фауст,

согласна, данные ФССН в принципе являются предварительными, и то, какие цифры сдают страховщики, сильно зависит от многих вещей, в частности, от того, как построен учет в компании, насколько автоматизирован учет выплаченных сумм и проч.
Но я давно пользуюсь их данными — не замечала, в общем-то, ошибок со стороны именно ФССН. Хотя цифры подчас очень удивляют, согласна.

Думаю, было бы прекрасно, если бы РСА не только заботился о корректной отчетности, но и давал более полную информацию об этом таинственном ПВУ :)
Или (если фантазировать) уже решил бы наконец проблему с «донорством» и «кормлением» на «фиксах».   Найти реплику

Заинтересованный взгляд,

спасибо за комментарий. Меня очень радует ваше умение примерять маски и определять чьи-то «позы». К тому же ваши комментарии всегда интересно читать.

Однако такие слова: " Вы через раз в своих постах ставите какие-то данные наспех, не перепроверив", я считаю серьезным обвинением, поэтому жду от вас примеров подобных моих «ошибок». Ибо что-то сама я такого не припомню.

Видите ли, перед тем, как высказать какое-то мнение, я достаточно долго и подробно изучаю и исходные данные, и возможные объяснения наблюдаемых явлений. И когда таки это мнение высказываю, то абсолютно уверена в его корректности.

По поводу «фикса» Ингосстраха — если вы сравните первоначальные данные ФССН за 1 квартал с уточненными данными за этот же период, то увидите именно то, о чем я пишу: сумма полученных фиксов выросла, количество осталось неизменным. У вас есть повод сомневаться, что это ошибка? Пожалуйста, назовите его. Я такого повода не вижу.

Если по поводу каждой «странной» цифры я стану обращаться к участникам рынка, то, боюсь, слишком сильно завалю их дополнительной работой. Для таких случаев существуют другие методы работы — например, сопоставление полученных данных с данными за другие периоды.

Что касается никнеймов. Я совершенно не против того, что люди в интернете пишут под псевдонимами. Однако у этого способа общения есть свои издержки — например, существование особой популяции троллей. Если я вижу, что комментарий агрессивен, малосодержателен и подписан неизвестным ником, то отвечаю соответственно, или не отвечаю вовсе.

К сожалению, в ваших комментариях я часто вижу желание, не разобравшись, предъявлять обвинения в «ошибках», отсутствии специальных знаний и прочих подобных вещах. Обычно эти высказывания ничем не подкреплены. В то же время, желание разобраться в вопросе поста я в них вижу тоже. Поэтому я призываю вас не затруднять общение пустыми обвинениями, а обсуждать проблему по существу.

Сейчас существо проблемы в том, что, тщательно исследовав данные по ПВУ, я вынуждена прийти к заключению, что «фиксы», получаемые страховщиками, и их средние выплаты своим клиентам по ПВУ, не коррелируют. Что, на мой взгляд, ставит под сомнение оправданность системы «фиксов» вообще как таковой.

Конечно, я не могу и не собираюсь требовать, чтобы вы писали о том, что мне интересно. О чем хотите, о том и пишите. Но мне бы хотелось услышать ваши соображения по озвученному выше вопросу, а не только по поводу того, как я должна оформлять таблички в excele. Хотя эти замечания я, конечно, учту. Я просто не ожидала, что всем захочется посчитать все самостоятельно, и привела только конечные данные. То, что этого оказалось недостаточно, очень приятно меня удивило.

Еще раз — спасибо за комментарий.

   Найти реплику